Średnie kroczące: strategie 13: Casey Murphy. Starszy analityk ChartAdvisor Różni inwestorzy używają średnich ruchomych z różnych powodów. Niektórzy używają ich jako podstawowego narzędzia analitycznego, podczas gdy inni po prostu używają ich jako narzędzia do budowania zaufania, aby podtrzymać swoje decyzje inwestycyjne. W tej sekcji dobrze przedstawimy kilka różnych rodzajów strategii - włączenie ich do Twojego stylu handlowego zależy od Ciebie. Crossover Przekierowanie jest najbardziej podstawowym rodzajem sygnału i jest preferowane przez wielu inwestorów, ponieważ usuwa wszelkie emocje. Najbardziej podstawowym rodzajem przejścia jest sytuacja, gdy cena aktywów przesuwa się z jednej strony średniej kroczącej, a zamyka się na drugiej. Transfery cen są wykorzystywane przez handlowców do identyfikowania zmian w pędzie i mogą być używane jako podstawowa strategia wejścia lub wyjścia. Jak widać na wykresie 1, krzyŜ poniżej średniej ruchomej moŜe sygnalizować początek trendu spadkowego i najprawdopodobniej zostanie wykorzystany przez przedsiębiorców jako sygnał do zamknięcia jakichkolwiek istniejących długich pozycji. I odwrotnie, zamknięcie powyżej średniej ruchomej od dołu może sugerować początek nowego trendu wzrostowego. Drugi rodzaj przejścia ma miejsce, gdy krótkoterminowa średnia przekracza średnią długoterminową. Sygnał ten jest używany przez handlowców do stwierdzenia, że pęd przesuwa się w jednym kierunku i że prawdopodobne jest wystąpienie silnego ruchu. Sygnał kupna jest generowany, gdy krótkoterminowa średnia przekracza średnią długoterminową, podczas gdy sygnał sprzedaży jest uruchamiany przez krótkoterminowe średnie przekroczenie poniżej długoterminowej średniej. Jak widać z poniższej tabeli, ten sygnał jest bardzo obiektywny, dlatego jest tak popularny. Potrójna zwrotnica i ruchoma średnia wstążka Dodatkowe ruchome wartości średnie mogą zostać dodane do wykresu w celu zwiększenia poprawności sygnału. Wielu inwestorów umieści pięcio-, dziesięcio - i 20-dniowe średnie ruchome na wykresie i zaczeka, aż średnia pięciodniowa przekroczy pozostałe, co jest zazwyczaj głównym znakiem kupna. Oczekiwanie na średnią 10-dniową przekraczającą 20-dniową średnią jest często stosowane jako potwierdzenie, taktyka, która często zmniejsza liczbę fałszywych sygnałów. Zwiększenie liczby ruchomych średnich, jak widać w metodzie potrójnego crossovera, jest jednym z najlepszych sposobów oceny siły trendu i prawdopodobieństwa kontynuacji trendu. To nasuwa pytanie: co by się stało, gdybyś ciągle dodawał średnie ruchome Niektórzy twierdzą, że jeśli jedna średnia ruchoma jest przydatna, to 10 lub więcej musi być jeszcze lepszych. To prowadzi nas do techniki zwanej ruchomą średnią wstążką. Jak widać na poniższym wykresie, wiele średnich kroczących jest umieszczanych na tym samym wykresie i służy do oceny siły obecnego trendu. Kiedy wszystkie ruchome średnie poruszają się w tym samym kierunku, mówi się, że trend jest silny. Odwrócenia są potwierdzane, gdy średnie przechodzą i kierują się w przeciwnym kierunku. Reagowanie na zmieniające się warunki jest uwzględniane przez liczbę okresów używanych w ruchomych średnich. Im krótszy okres czasu jest stosowany w obliczeniach, tym bardziej wrażliwa jest średnia na niewielkie zmiany cen. Jedna z najczęstszych wstążek zaczyna się od 50-dniowej średniej kroczącej i dodaje średnie w 10-dniowych przyrostach aż do końcowej średniej wynoszącej 200. Ten typ średniej jest dobry w określaniu długoterminowych trendów odwrotnych. Filtry Filtr to dowolna technika stosowana w analizie technicznej w celu zwiększenia pewności co do określonego handlu. Na przykład, wielu inwestorów może zdecydować, aby poczekać, aż zabezpieczenie przekroczy średnią kroczącą i jest co najmniej 10 powyżej średniej przed złożeniem zamówienia. Jest to próba upewnienia się, że zwrotnica jest ważna i zmniejszenie liczby fałszywych sygnałów. Minusem polegającym na tym, że poleganie na filtrach jest zbyt duże, jest to, że niektóre zyski są tracone i może to doprowadzić do tego, że straciłeś łódź. Te negatywne odczucia będą się zmniejszać wraz z upływem czasu, ponieważ stale dostosowujesz kryteria używane do filtra. Nie ma ustalonych reguł ani rzeczy, na które należy zwracać uwagę, gdy filtrowanie jest po prostu dodatkowym narzędziem, które pozwala inwestować z pewnością. Przenoszenie średniej koperty Inną strategią, która wykorzystuje średnie ruchome, jest koperta. Ta strategia obejmuje wykreślenie dwóch pasm wokół średniej ruchomej, przesuniętych o określoną stopę procentową. Na przykład na poniższej mapie umieszcza się 5 kopert wokół 25-dniowej średniej kroczącej. Handlowcy będą obserwować te zespoły, aby sprawdzić, czy działają jako silne obszary wsparcia lub oporu. Zwróć uwagę, jak ruch często zmienia kierunek po zbliżeniu się do jednego z poziomów. Przesunięcie ceny poza pasmo może sygnalizować okres wyczerpania, a inwestorzy będą zwracać uwagę na zmianę w kierunku średniej średniej. Arthur Hill na średnich ruchomych crossoverach Arthur Hill na średnich ruchomych crossoverach Popularnym zastosowaniem średnich kroczących jest opracowanie prostych systemów transakcyjnych na średnich ruchomych crossoverach. System handlu wykorzystujący dwie średnie ruchome dałby sygnał kupna, gdy krótsza (szybsza) średnia krocząca przesuwa się powyżej dłuższej (wolniejszej) średniej kroczącej. Sygnał sprzedaży zostanie podany, gdy krótsza średnia krocząca przekroczy średnią ruchomą. Szybkość systemów i liczba generowanych sygnałów będzie zależeć od długości średnich ruchomych. Krótsze średnie ruchome systemy będą szybsze, generują więcej sygnałów i będą zwinne dla wczesnego wejścia. Będą jednak generować więcej fałszywych sygnałów niż systemy z dłuższymi ruchomymi średnimi. W przypadku Inter-Tel (INTL). do wygenerowania sygnałów użyto 30100 wykładniczo-ruchomej średniej crossover. Kiedy 30-dniowa EMA przesuwa się powyżej 100-dniowej EMA, obowiązuje sygnał kupna. Gdy 30-dniowa EMA spadnie poniżej 100-dniowej EMA, obowiązuje sygnał sprzedaży. Wykres różnicowy 30100 jest pokazany poniżej wykresu cenowego za pomocą Oscylatora ceny procenta (PPO) ustawionego na (30, 100,1). Kiedy różnica jest dodatnia, 30-dniowa EMA jest większa niż 100-dniowa EMA. Kiedy jest ujemny, 30-dniowa EMA jest mniejsza niż 100-dniowa EMA. Podobnie jak w przypadku wszystkich systemów o następującym trendie, sygnały działają dobrze, gdy stado wykazuje silny trend, ale jest nieefektywne, gdy czas znajduje się w zakresie transakcji. Niektóre dobre punkty wejścia dla długich pozycji zostały złowione we wrześniu-97, mar-98 i lip-99. Jednak strategia wyjścia oparta na średniej ruchomej crossover dałaby część tych zysków. Podsumowując, system byłby opłacalny przez wskazany okres czasu. W przykładzie dla 3Com (COMS). Do uzyskania sygnałów kupna i sprzedaży wykorzystano system zwrotów EMA 2060. Wykres poniżej ceny to 2060 EMA dyferencjał, który jest wyświetlany w procentach i wyświetlany za pomocą Oscylatora ceny procenta (PPO) ustawionego na (20,60,1). Cienkie niebieskie linie tuż powyżej i poniżej zera (linia środkowa) reprezentują punkty wyzwalania "kup i sprzedaj". Używanie zera jako punktu przejścia dla sygnałów kupna i sprzedaży generuje zbyt wiele fałszywych sygnałów. Dlatego sygnał kupna został ustawiony tuż nad linią zerową (o 2), a sygnał sprzedaży został ustawiony tuż poniżej linii zerowej (przy -2). Gdy 20-dniowa autoryzacja EMA jest większa niż 2 od 60-dniowej EMA, obowiązuje sygnał kupna. Gdy 20-dniowa EMA jest więcej niż 2 poniżej 60-dniowej EMA, obowiązuje sygnał sprzedaży. Było kilka dobrych sygnałów, ale także liczba biczów. Chociaż wiele zależy od dokładnych punktów wejścia i wyjścia, uważam, że zysk mógłby zostać osiągnięty przy użyciu tego systemu, ale nie duży zysk i prawdopodobnie niewystarczający do uzasadnienia ryzyka. Stado nie utrzymało trendu, a ścisłe stop-stopy byłyby wymagane, aby zablokować zyski. Końcowe zatrzymanie lub użycie parabolicznego SAR mogło pomóc zablokować zyski. Średnie ruchome systemy crossover mogą być skuteczne, ale powinny być używane w połączeniu z innymi aspektami analizy technicznej (wzory, świeczniki, pęd, objętość itd.). Chociaż łatwo jest znaleźć system, który działał dobrze w przeszłości, nie ma gwarancji, że będzie on działał w przyszłości. Poruszanie się Średnie zwrotnice Średnie crossoveringi to popularny sposób, w jaki inwestorzy mogą używać średnich kroczących. Przekierowanie ma miejsce, gdy szybsza średnia ruchoma (tj. Krótsza średnia krocząca) przekracza albo wolniejszą średnią ruchową (tj. Dłuższą średnią ruchomą), która jest uważana za zwyżkową zwrotnicę, albo poniżej, która jest uważana za niedźwiedzi crossover. Poniższa tabela z paragonu depozytowego SampP Exchange Traded Fund (SPY) pokazuje 50-dniową średnią ruchomą i 200-dniową średnią ruchomą tę parę średniej ruchomej często postrzegają duże instytucje finansowe jako wskaźnik długiego zasięgu rynkowego : Zwróćmy uwagę, że długoterminowa średnia ruchoma na 200 dni jest w trendzie wzrostowym, co często jest interpretowane jako sygnał, że rynek jest dość silny. Przedsiębiorca może rozważyć zakup, gdy krótkoterminowa 50-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA i, przeciwnie, przedsiębiorca może rozważyć sprzedaż, gdy 50-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA. Na powyższym wykresie SampP 500 oba potencjalne sygnały kupna byłyby niezwykle opłacalne, ale jeden potencjalny sygnał sprzedaży spowodowałby niewielką stratę. Należy pamiętać, że 50-dniowa, 200-dniowa prosta średnia krocząca jest bardzo długoterminową strategią. Dla tych handlowców, którzy oczekują większego potwierdzenia przy użyciu średniej ruchomej, można zastosować technikę 3 prostych ruchów średniej. Przykład tego jest pokazany na poniższym wykresie Wal-Mart (WMT): Metoda 3 Simple Moving Average może być interpretowana w następujący sposób: Pierwsze skrzyżowanie najszybszego SMA (w powyższym przykładzie, 10-dniowa SMA) w ciągu następnych najszybszych SMA (20-dniowa SMA) działa jako ostrzeżenie, że ceny mogą odwracać trend, jednak zazwyczaj sprzedawca nie złożyłby wówczas faktycznego zlecenia kupna lub sprzedaży. Następnie druga zwrotność najszybszego SMA (10-dniowego) i najwolniejszego SMA (50-dniowego) może skłonić sprzedawcę do kupna lub sprzedaży. Istnieje wiele wariantów i metodologii używania metody 3 prostych ruchomych średnich, niektóre z nich są przedstawione poniżej: bardziej konserwatywne podejście może polegać na tym, aby poczekać, aż środkowy SMA (20 dni) przekroczy wolniejszy SMA (50 dni), ale to jest w zasadzie techniką dwóch zwrotów SMA, a nie trzema technikami SMA. Przedsiębiorca może rozważyć technikę zarządzania pieniędzmi polegającą na kupowaniu połowy rozmiaru, gdy szybki SMA przekroczy następny najszybszy SMA, a następnie wejdzie w drugą połowę, gdy szybki SMA przekroczy wolniejszy SMA. Zamiast połówek, kup lub sprzedaj jedną trzecią pozycji, gdy szybki SMA przechodzi przez następny najszybszy SMA, kolejna trzecia, gdy szybki SMA przekracza wolny SMA, a ostatnia trzecia, gdy drugi najszybszy SMA przekracza powolny SMA . Techniką przenoszenia średniej ruchomej, która wykorzystuje 8 średnich kroczących (wykładniczych), jest wskaźnik ruchomej średniej wykładniczej wstążki (patrz: wstążka wykładnicza). Przeniesienie Średnia liczba zwrotów jest często oglądana przez handlowców. W rzeczywistości zwroty często są uwzględniane w najpopularniejszych wskaźnikach technicznych, w tym wskaźnik ruchomej średniej zbieżności (MACD) (patrz: MACD). Pozostałe średnie ruchome zasługują na staranne uwzględnienie w planie handlu: Powyższe informacje służą wyłącznie do celów informacyjnych i rozrywkowych i nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek produktu, opcji, przyszłości, towaru lub rynku forex. Przeszłe wyniki niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Handel jest z natury ryzykowny. OnlineTradingConcepts nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne lub wynikowe szkody wynikające z użycia lub niemożności użycia, materiałów i informacji dostarczonych przez tę stronę. Zobacz pełną klauzulę prawną. Najlepsza średnia dla transakcji dnia Dlaczego średnie ruchy są dobre dla transakcji Day Proste utrzymanie Day trading to szybka gra. W jednej sekundzie możesz być zręczny, a potem szybko odzyskać wszystkie swoje zyski. Jako przedsiębiorca potrzebny jest czysty sposób, aby zrozumieć, kiedy giełda zyskuje na popularności, a kiedy sytuacja uległa zmianie na gorsze. Analizując rynek, jaki jest lepszy sposób na sprawdzenie trendu niż średnia krocząca Po pierwsze, wskaźnik jest dosłownie na wykresie, więc nie musisz skanować nigdzie indziej na ekranie, a po drugie jest to łatwe do zrozumienia. Jeśli cena porusza się w określonym kierunku przez okresy x, średnia ruchoma podąża w tym kierunku. W przeciwieństwie do innych wskaźników. które wymagają dodatkowej analizy, średnia ruchoma jest czysta i do rzeczy. W codziennym handlu, możliwość szybkiego podejmowania decyzji bez wykonywania szeregu ręcznych obliczeń może sprawić, że różnica między dniem wyjazdu lub straceniem pieniędzy będzie różna. Długa lub krótka średnia krocząca również zapewnia prosty, ale skuteczny sposób poznania, po której stronie rynku powinieneś handlować. Jeżeli akcje są obecnie notowane poniżej średniej ruchomej, to z drugiej strony, jeśli kurs akcji jest wyższy, powinieneś wejść na pozycję długą. Gdy stan zapasów spadnie poniżej średniej ruchomej wynoszącej 10 okresów, pod żadnym pozorem nie zajmę długiej pozycji. Wiem, wiem, wszystkie te koncepcje są podstawowe i to jest piękno tego wszystkiego, dzień handlu powinien być łatwy. Nie spotkałem jeszcze przedsiębiorcy, który mógłby skutecznie zarabiać pieniądze za pomocą miliona wskaźników. Najlepsza średnia krocząca w handlu dziennym Istnieje dosłownie nieskończona liczba średnich kroczących. Są ważone, proste i wykładnicze, a aby sprawy były bardziej skomplikowane, możesz wybrać okres, który wybierzesz. Przy tak wielu opcjach, skąd wiesz, który z nich jest najlepszy? Ponieważ wyraźnie czytasz ten artykuł w celu uzyskania odpowiedzi, podzielę się moim małym sekretem. W przypadku dziennych wyprysków w godzinach porannych najlepszą średnią kroczącą jest 10-letnia prosta średnia krocząca. To jest, gdy czytasz ten artykuł, zadajesz pytanie: Cóż, to jest proste, jeśli jesteś w dniu, w którym chcesz się wyrwać z dnia na dzień, będziesz chciał użyć krótszego okresu dla swojej średniej. Powodem jest to, że musisz dokładnie śledzić akcję cenową, ponieważ najprawdopodobniej wypadki będą nieudane. Zrób sobie przysługę i nigdy nie umieszczaj średniej kroczącej z 50 lub 200 okresów na wykresie 5-minutowym. Gdy znajdziesz się w większej liczbie okresów, jest to wyraźny znak, że nie podoba ci się pomysł aktywnego handlowania. Teraz, wracając do tego, dlaczego 10-okresowa średnia krocząca jest najlepsza, jest to jeden z najbardziej popularnych okresów średniej ruchomej. Drugie, które pojawia się w bliskiej drugiej, to okres 20-letni. Ponownie, problem z 20-okresową średnią kroczącą jest zbyt duży, by handlować breakouts. Dziesięciokrotna średnia krocząca daje ci wystarczająco dużo miejsca, by pozwolić twojemu inwentarzowi na trend, ale też nie czyni cię tak wygodnym, że oddajesz zyski. W następnej sekcji omówimy, w jaki sposób używam 10-okresowej prostej średniej kroczącej, aby wprowadzić transakcję. Jak korzystać z średnich kroczących, aby wprowadzić transakcję. Powiem to z góry, nie używam prostej średniej kroczącej z 10 okresów, aby wprowadzić dowolne transakcje. Wiem, że jest to całkowicie sprzeczne z tytułem tej sekcji, ale myślę, że ważne jest, aby omówić ten temat. Jeśli kupisz przełom średniej ruchomej, może się wydawać, że jest skończony i kompletny, ale zapasy stale testują swoje średnie ruchome. Teraz, gdy krzywa jest już na uboczu, przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób wchodzę do handlu. Poniżej znajdują się moje zasady dotyczące wykupów w godzinach porannych: Zapas musi być większy niż 10 dolarów Większy niż 40 000 akcji w obrocie co 5 minut Mniej niż 2 z jego średniej ruchomej Zmienność musi być na tyle solidna, aby osiągnąć cel 1.62 zysku Nie można mieć wielu bary o 2 w zakresie (od wysokiego do niskiego) Muszę otworzyć transakcję między 9:50 a 10:10. Muszę wyjść z handlu nie później niż o 12:00 południe. Zamknij handel, jeśli zapasy zostaną zamknięte powyżej lub poniżej jego 10-okresowa średnia ruchoma po 11 rano. Jeśli jesteś podobny do mnie, te zasady brzmią świetnie, ale potrzebujesz wizualizacji. Powyżej jest to przykład pierwszego dnia transakcji First Solar z dnia 6 marca 2017 roku. Akcje miały dobry przełom w rozmiarze. Jak widać, akcje posiadały ponad 40 000 akcji na 5-minutowy pasek. skoczył rano wysoko przed 10:10 i był w 2 z 10-okresowej średniej kroczącej. Oto jeszcze jeden przykład, ale tym razem jest on po krótkiej stronie handlu. To jest mapa Facebooka od 13 marca 2017 r. Zauważ, jak giełda złamała poranek nisko na barze 9:50, a następnie została zestrzelona. Objętość również zaczęła przyspieszać, gdy zasoby ruszyły w pożądanym kierunku, aż do osiągnięcia celu zysku. To jest dosłownie jedyna konfiguracja, którą handluję. Wierzę w utrzymywanie rzeczy prostych i robienie tego, co czyni pieniądze. Jak wspomniano wcześniej w tym artykule, zauważ, jak prosta średnia krocząca utrzymuje cię po właściwej stronie rynku i jak zapewnia mapę drogową do wyjścia z handlu. Jak korzystać z średnich kroczących, aby przestać stosować teorię handlu podczas zakupu breakouta, wejdziesz do handlu powyżej 10-okresowej średniej kroczącej. To da ci niezbędny pokój na wypadek, gdyby zapas nie pękł ciężko w pożądanym kierunku. Powyższy wykres jest klasycznym przykładem breakout, ale pozwól mi dać ci kilka, które nie są tak czyste. Powyższy wykres przedstawia First Solar (FSLR) z 10 kwietnia 2017 r. Magazyn miał fałszywy rozkład rano, a następnie został przesunięty z powrotem do 10-okresowej średniej ruchomej. To jest twój pierwszy znak, że masz problem, ponieważ akcje nie ruszyły w pożądanym kierunku. Jeśli twój magazyn się nie powiedzie, 10-okresowa średnia krocząca zapewni ci bezpieczną awarię, abyś mógł ocenić swój zapas. Kontynuując, FSLR zatrzymał się na torze przy średniej ruchomej wynoszącej 10 okresów i został ponownie obniżony, aby handlować na boki. W tym momencie wiesz, że coś jest nie tak, ale czekasz, aż czas się zamknie powyżej średniej ruchomej, ponieważ nigdy nie wiesz, jak sprawy pójdą. Jak korzystać z średnich kroczących, aby określić, czy transakcja działa. Musisz wiedzieć, kiedy je trzymać i kiedy je złożyć. Gdybyśmy wszyscy mogli zastosować tę logikę do biznesu i życia, wszyscy bylibyśmy znacznie bardziej zaawansowani. Na rynku myślę, że naturalnie szukamy doskonałego przykładu naszej konfiguracji handlowej. W rzeczywistości. większość transakcji nie będzie działać ani nie zawiedzie, będą one po prostu nieskuteczne. Ponieważ handluję wypustami, średnia krocząca musi zawsze wykazywać trend w jednym kierunku. Dla mnie wiem, że nadszedł czas, aby podnieść flagę ostrzegawczą, gdy 10-okresowa średnia ruchoma spadnie lub skarba naruszy średnią ruchomą przed 11 rano. Dlaczego nie jeżdżę średnią Zanim zdobędę 100 e-maili, które zaatakują mnie za to, pozwól mi zakwalifikować tytuł tej sekcji. Tak, możesz zarabiać pieniądze, dzięki czemu twoje akcje będą mogły być wyższe, o ile nie zamkną się poniżej średniej kroczącej. Dla mnie, nigdy nie byłem w stanie osiągnąć stałych sporego zysku w tym handlu dnia podejścia. Był czas zanim automatyczne systemy transakcyjne zostały przesunięte w liniowy sposób. Jednak teraz, dzięki złożonym algorytmom transakcyjnym i dużym funduszom hedgingowym na rynku, akcje zmieniają się w błędne schematy. Połóż to z faktem, że jesteś na giełdzie, to tylko zwiększa twoją zwiększoną zmienność. Tak więc, aby uniknąć wszystkich obecnych tam na rynku, miałbym 2 cele zysku. Średnio zapasy miałyby gwałtowny spadek, a ja oddałbym większość moich zysków. Aby przeciwdziałać temu scenariuszowi, gdy moje akcje osiągną określony cel zysku, zacznę używać 5-okresowej średniej kroczącej, aby spróbować osiągnąć więcej zysków. Tak więc, to albo daj salę magazynową i oddaj większość moich zysków, albo dokręć postój, tylko praktycznie natychmiast zamknij. To był błędny cykl i radzę unikać tego typu zachowań. Nie zacząłem zarabiać na rynku, dopóki nie zacząłem sprzedawać siły i słabości. Odkryłem, że kiedy będę skanował rynek szukając przykładów moich zestawów handlowych, naturalnie grawitowałbym w kierunku transakcji, które byłyby idealne pod każdym względem: czyste wypady, wysokie głośności i ruchy linii B od 4 do 7. Tak, na pewnym poziomie I ćwiczyłem się na poziomie podświadomości, aby spodziewać się tego rodzaju zysków w każdym zawodzie. Ten rodzaj myślenia doprowadził do wielu frustracji i niezliczonych godzin analizy. Tam, gdzie ostatecznie wylądowałem i możesz zobaczyć na podstawie reguł handlu, które przedstawiłem w tym artykule, przyjrzałem się wszystkim moim historycznym transakcjom i zobaczyłem, ile zyskałem na szczycie moich pozycji. Zauważyłem, że średnio miałem dwa procent zysku w pewnym momencie handlu. Zrobiłem krok dalej i zmniejszyłem go do złotego stosunku 1.618 lub 1.62, aby zwiększyć moje szanse. Dlaczego warto korzystać z domyślnej średniej ruchomej analizy technicznej jest zdecydowanie moją metodą wyboru, jeśli chodzi o handel na rynkach. Jestem zdecydowanym zwolennikiem metody analizy Richarda Wyckoffa i głosił on, że nie pyta o wskazówki ani nie ogląda wiadomości. Wszystko, co musisz wiedzieć o swoim handlu, znajduje się na wykresie. Jedną rzeczą, którą starałem się zrobić na początku w mojej karierze handlowej, było przechytrzenie rynku. Chodzi mi o to, że wziąłbym na przykład 10-letnią prostą średnią ruchomą i powiedziałbym sobie, że prosta średnia krocząca nie jest wystarczająco wyrafinowana. To poprowadziłoby mnie ścieżką użycia czegoś bardziej kolorowego, jak podwójna wykładnicza średnia ruchoma, a ja posunąłbym się o krok dalej i przemieściłbym go o x okresy. Jeśli czytasz to i nie masz pojęcia, o czym mówię, to dla ciebie świetne. To, co robiłem we własnym umyśle z podwójną wykładniczą średnią kroczącą i kilkoma innymi osobliwymi wskaźnikami technicznymi, było stworzenie zestawu narzędzi z niestandardowymi wskaźnikami do handlu na rynku. Wierzyłem, że jeśli spojrzę na rynek z innej perspektywy, zapewni mi to przewagę, której potrzebowałem, aby odnieść sukces. To nie mogło być najodleglejsze z prawdy. Rynek to nic innego jak manifestacja nadziei i marzeń ludzi. Do tego momentu, jeśli większość ludzi używa prostej średniej kroczącej, musisz zrobić to samo, aby zobaczyć rynek oczami przeciwnika. Sztuka wojenna mówi najlepiej w rozdziale 3, więc mówi się, że jeśli znasz swoich wrogów i znasz siebie, możesz wygrać sto bitew bez jednej straty. Jeśli znasz tylko siebie, ale nie swojego przeciwnika, możesz wygrać lub przegrać. Jeśli nie znasz ani siebie, ani swojego wroga, zawsze będziesz narażać się na niebezpieczeństwo. Typowe błędy podczas używania średnich kroczących z wykorzystaniem średnich ruchów zwrotnych w celu wprowadzenia transakcji Wielu przeciętnych inwestorów używa przekrożeń średnich jako punktu decyzji dla transakcji, a nie akcji ceny i wolumenu na wykresie. Na przykład, ile razy słyszałeś, jak ktoś powiedział, że 5-okres właśnie przekroczył 10-okresową średnią ruchomą, więc powinniśmy kupić To działanie samo w sobie oznacza bardzo mało. Pomyśl o tym, jakie znaczenie ma to dla akcji Nie myśl, że średnia ruchoma zwrotnica z okresu 5 i 10 będzie oznaczać różne rzeczy dla różnych symboli, które pamiętam w pewnym momencie Napisałem łatwy kod językowy dla średnich ruchów zwrotnych w TradeStation. Zwróciłem testy na kilka zapasów, a wyniki były gwiezdne. Byłem po prostu pewien, że mam system wygrywający, a następnie rzeczywistość rynku. Zapasy zaczęły się zmieniać w różne wzory, a dwie średnie kroczące, z których korzystałem zaczęły dostarczać fałszywych sygnałów. Dlatego nie muszę dodawać, że porzuciłem ten system i przeniosłem się bardziej w kierunku parametrów cen i głośności wyszczególnionych wcześniej w tym artykule. Nieużywanie popularnych średnich ruchomych Nieużywanie popularnych średnich kroczących jest pewnym sposobem na niepowodzenie. Jaki jest cel patrzenia na coś, jeśli tylko ty patrzysz, że nie pokonam tego na śmierć, odkąd omówiliśmy to wcześniej w tym artykule. Korzystanie z więcej niż jednej średniej ruchomej Jako przedsiębiorca na dzień. podczas pracy z breakoutami naprawdę chcesz ograniczyć ilość wskaźników, które masz na swoim monitorze. Widziałem od razu handlowców z 5 średnimi na ekranie. Moim zdaniem lepiej być mistrzem jednej średniej kroczącej niż uczniem wszystkich. Jeśli mi nie wierzysz, to w sierpniu 2017 r. Opublikowano wyniki badań Ben Marshalla, Rochester Cahan i Jareda Cahana, które dostarczyły szczegółową analizę zysków z handlu przy użyciu wskaźników. Badanie stwierdziło: Chociaż nie możemy wykluczyć, że te zasady handlu uzupełniają inne techniki wyczekiwania na rynku lub że reguły handlowe, których nie testujemy, są opłacalne, pokazujemy, że ponad 5000 reguł handlowych nie dodaje wartości przekraczającej to, czego można oczekiwać przez przypadek. kiedy są używane w izolacji w danym okresie czasu. Nie jestem gotowy, aby wyrzucić wszystkie wskaźniki techniczne w mojej skrzynce narzędziowej na podstawie tego badania, ale nie próbujcie zmienić swoich wskaźników w dżina w butelce. Ciągłe zmienianie średnich kroczących, których używasz Był jeden punkt, w którym próbowałem 10-okresowej średniej kroczącej przez kilka tygodni, a następnie przełączyłem się na okres 20, a następnie zacząłem wypierać średnie ruchome. Ten okres prób i błędów trwał kilka miesięcy. Na koniec tego, jak myślisz, jak wyszło moje wyniki Zrób sobie przysługę, wybierz jedną średnią ruchomą i trzymaj się jej. Z biegiem czasu zaczniesz dokładać oko na to, jak interpretować rynek. Pamiętaj, że gra końcowa nie polega na tym, by być w porządku, ale na wiedzy o tym, jak czytać na rynku. Używanie średnich kroczących w celu zmierzenia ryzyka związanego z obrotem 10-okresowa średnia krocząca jest doskonałym narzędziem do poznania, kiedy akcje pasują do mojego profilu ryzyka. Najbardziej jestem gotów stracić na każdym handlu jest 2 i jak przeczytałeś wcześniej w tym artykule użyję 10-okresowej średniej kroczącej jako środka do zatrzymania się z mojego handlu. Jedną z rzeczy, którą lubię robić, jest sprawdzenie, jak daleko moje akcje są obecnie sprzedawane z 10-okresowej prostej średniej kroczącej. Jeśli moje akcje są 4 powyżej średniej kroczącej, nie zajmę długiego handlu. Nie mogę wejść na pozycję wiedząc, że już narażam się na 4 wartości ryzyka, co jest dwa razy większy od maksymalnego poziomu bólu. Poniższy przykład wykresu pochodzi z NFLX 23 kwietnia 2017 r. Niektórzy z was mogą spojrzeć na ten wykres i pomyśleć wow, czas jest na poziomie 22 i na wysokim poziomie. Dla mnie, gdy patrzę na Netflix, wszystko, co widzę, to giełda, która dzieli całe sześć procent od zwykłej średniej kroczącej, gdy nadszedł czas, abym pociągnął za spust. Ponieważ używam średniej ruchomej jako drogowskazu do zatrzymania się w handlu, zbyt duże jest ryzyko, żebym podjął nową pozycję. Następnym razem, gdy spojrzysz na wykres, spróbuj myśleć o prostej średniej kroczącej jako mierniku ryzyka, a nie tylko o opóźnionym wskaźniku. Łącząc wszystko razem Porozmawiajmy przez całą branżę, abyśmy mogli zobaczyć, jak efektywnie prowadzić handel za pomocą 10-okresowej prostej średniej kroczącej. Pierwszą rzeczą, którą musisz określić, jest poziom zmienności, którą handlujesz, aby ustalić twoje cele zysku. Pamiętaj, że twój apetyt na zmienność musi być wprost proporcjonalny do twojego celu zysku. Aby dowiedzieć się więcej na temat zmienności, przeczytaj artykuł - jak handlować zmiennością. Dla mnie handluję breakouts w okresie 5 minut z dużą zmiennością. Powyższa tabela United Health Group z 422017 zawiera wszystkie właściwe składniki dla mojego systemu. Podczas wybuchu jest duża objętość. Stado ma bardzo mało pleców przy pierwszym zerwaniu i przełamuje szczyt między czasem 9:50 a 10:10. Wreszcie, średnia krocząca mieści się w granicach 2 ceny akcji, więc jestem w stanie dać zapasowi trochę pokoju. Na podstawie tej konfiguracji powinienem pociągnąć za spust. Odpowiedź brzmi: tak, ale celowo pokazuję ci transakcję, która się nie powiodła. Istnieje wystarczająco dużo blogów, w których działają systemy i strategie, które działają bez zarzutu. Przebicia zawiodą przez większość czasu. Po prostu próbujesz ograniczyć swoje ryzyko i wykorzystać zyski. W tym przykładzie zapas wyskoczył na nowe tony wysokie, a następnie odwrócił się i wyrównał. Gdy zobaczysz, że świeczniki zaczynają unosić się na boki, a 10-okresowa średnia ruchoma przewraca się, nadszedł czas, aby zacząć planować strategię wyjścia. Zgodnie z moją metodologią przełomu, czekałbym aż do 11 rano, a ponieważ kurs był nieco poniżej 10-okresowej średniej ruchomej, opuściłbym pozycję z około jedną procentową stratą. Podsumowanie Średnie ruchome nie są świętymi graalami handlu, ale jeśli są właściwie wykorzystywane, mogą pomóc ci ocenić, kiedy wyjść z transakcji, a także pomóc ograniczyć ryzyko. Reszta, mój przyjaciel, zależy od ciebie i jak dobrze potrafisz analizować rynek. Jeśli nie znajdziesz nic więcej w tym artykule, pamiętaj, że mniej znaczy więcej i skupić się na zostaniu mistrzem jednej średniej kroczącej. Powiązany post
No comments:
Post a Comment