Strategie handlowe Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju graniczy w określonym czasie.4. Wspólne aktywne strategie handlowe Aktywny handel jest aktem kupowania i sprzedaży papierów wartościowych w oparciu o krótkoterminowe ruchy, aby czerpać zyski z ruchów cenowych na rynku. krótkoterminowy wykres giełdowy. Mentalność związana z aktywną strategią handlową różni się od długoterminowej strategii "kupuj i trzymaj". Strategia "kupuj i trzymaj" wykorzystuje mentalność, która sugeruje, że ruchy cenowe w długim okresie przeważają nad zmianami cen w krótkim okresie i jako takie, krótkoterminowe ruchy powinny być ignorowane. Z drugiej strony, aktywni handlowcy wierzą, że krótkoterminowe ruchy i uchwycenie trendu rynkowego to miejsce, w którym generowane są zyski. Istnieją różne metody stosowane do realizacji strategii aktywnego inwestowania, z których każdy ma odpowiednie otoczenie rynkowe i ryzyko związane z tą strategią. Oto cztery najczęstsze rodzaje aktywnego handlu i wbudowane koszty każdej strategii. (Aktywny handel jest popularną strategią dla tych, którzy próbują pokonać średnią rynkową.) Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź, jak uzyskać lepsze wyniki niż rynek.) 1. Handel Day Trading Day jest prawdopodobnie najbardziej znanym stylem aktywnym. Często jest uważany za pseudonim dla samego aktywnego handlu. Day trading, jak sama nazwa wskazuje, to metoda kupna i sprzedaży papierów wartościowych w ciągu tego samego dnia. Pozycje są zamykane w ciągu tego samego dnia, w którym są podejmowane, a żadna pozycja nie jest utrzymywana z dnia na dzień. Tradycyjnie, handel dnia jest wykonywany przez profesjonalnych handlowców, takich jak specjaliści lub animatorzy rynku. Jednak handel elektroniczny otworzył tę praktykę początkującym traderom. (Dla odpowiedniego czytania, patrz także Day Trading Strategies For Beginners.) Niektórzy uważają, że handel pozycjami jest strategią "kupuj i trzymaj", a nie aktywnym. Jednak handel pozycjami, kiedy jest dokonywany przez zaawansowanego inwestora, może być formą aktywnego handlu. Handel pozycjami wykorzystuje długoterminowe wykresy - od codziennych do miesięcznych - w połączeniu z innymi metodami określania trendu bieżącego kierunku rynku. Ten rodzaj handlu może trwać od kilku dni do kilku tygodni, a czasem dłużej, w zależności od trendu. Przedsiębiorcy zajmujący się trendami szukają kolejnych wyższych poziomów lub niższych poziomów w celu określenia trendu bezpieczeństwa. Skacząc i jeżdżąc na fali, traderzy trendów dążą do skorzystania zarówno z rosnących, jak i ujemnych ruchów rynkowych. Handlarze trendów starają się określić kierunek rynku, ale nie próbują prognozować żadnych poziomów cen. Zwykle inwestorzy trendów przeskakują trend po tym, jak się on sam ustali, a kiedy trend się załamuje, zwykle opuszczają pozycję. Oznacza to, że w okresach dużej niestabilności rynkowej handel tendencjami jest trudniejszy, a jego pozycja ulega zasadniczo zmniejszeniu. Kiedy trend się załamuje, handlarze swingami zazwyczaj wchodzą do gry. Pod koniec trendu zwykle występuje pewna niestabilność cen, gdy nowy trend próbuje się ustanowić. Kupcy swingowi kupują lub sprzedają w momencie, gdy zmienia się zmienność cen. Transakcje typu "swing" są zwykle utrzymywane przez ponad jeden dzień, ale krócej niż handel trendami. Handlarze Swingiem często tworzą zestaw reguł handlowych opartych na analizie technicznej lub fundamentalnej. Te reguły handlu lub algorytmy mają na celu określenie, kiedy kupić i sprzedać papier wartościowy. Chociaż algorytm obrotu wahadłowego nie musi być dokładny i przewidywać szczyt lub dolinę ruchu cenowego, potrzebuje rynku, który porusza się w tym czy innym kierunku. Rynek związany z zakresem lub na boki to ryzyko dla handlowców wahających się. (Aby uzyskać więcej informacji na temat handlu wahadłowego, zobacz nasze wprowadzenie do Swing Trading.) 4. Scalping Scalping jest jedną z najszybszych strategii stosowanych przez aktywnych handlowców. Obejmuje to wykorzystywanie różnych luk cenowych spowodowanych przez rozrzuty w dwóch liniach i przepływy zamówień. Strategia działa na ogół, dokonując podziału lub kupując po cenie kupna i sprzedaży po cenie kupna, aby otrzymać różnicę między tymi dwoma cenami. Scalpers próbują utrzymać swoje pozycje przez krótki czas, zmniejszając tym samym ryzyko związane ze strategią. Co więcej, scalper nie próbuje wykorzystywać dużych ruchów, ani raczej przesuwać dużych wolumenów, starają się wykorzystać małe ruchy, które często występują i przenoszą mniejsze woluminy częściej. Ponieważ poziom zysków na handel jest niewielki, producenci sprzedają surowce w celu zwiększenia płynności rynków w celu zwiększenia częstotliwości ich transakcji. I w przeciwieństwie do handlarzy swingami, korektorzy lubią spokojne rynki, które nie są podatne na gwałtowne ruchy cen, więc mogą potencjalnie dokonać spreadu wielokrotnie w tych samych cenach. (Aby dowiedzieć się więcej na temat tej aktywnej strategii handlowej, przeczytaj Skalowanie: Małe szybkie zyski można dodać.) Koszty związane ze strategiami handlowymi Istnieje powód, dla którego aktywne strategie transakcyjne były kiedyś stosowane tylko przez profesjonalnych handlowców. Nie tylko posiadanie własnego domu maklerskiego zmniejsza koszty związane z transakcjami o wysokiej częstotliwości. ale zapewnia również lepszą realizację transakcji. Niższa prowizja i lepsza realizacja to dwa elementy, które poprawiają potencjał zysków strategii. Aby skutecznie wdrożyć te strategie oprócz danych rynkowych w czasie rzeczywistym, wymagane są znaczące zakupy sprzętu i oprogramowania. Koszty te sprawiają, że skuteczne wdrażanie i czerpanie zysków z aktywnego handlu jest zbyt wygórowane dla pojedynczego przedsiębiorcy, chociaż nie wszystkie razem są nieosiągalne. Aktywni handlowcy mogą stosować jedną lub wiele z wyżej wymienionych strategii. Jednak przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu się w te strategie należy zbadać i rozważyć ryzyko i koszty związane z każdym z nich. (W celu zapoznania się z nimi zapoznaj się również z Technikami zarządzania ryzykiem dla aktywnych handlowców.) Ekonomiczna teoria całkowitego wydatkowania środków w gospodarce i jej wpływu na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju w określonym czasie. A - Z Lista strategii handlowych Spread Albatros. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Niedźwiedź rozprzestrzeniania motyla Złożona, niedźwiedzią strategia handlowa. Niedźwiedź Rozproszenie połączeń. Niedźwiadkowa strategia handlowa, która wymaga wysokiego poziomu handlu. Bear Umieść spread drabiny. Złożona, niedźwiedzią strategia handlowa. Bear Put Spread. Niedźwiadkowa strategia handlowa odpowiednia dla początkujących. Rozprzestrzenianie się niedźwiedzia. Złożona, niedźwiedzią strategia handlowa. Rozprzestrzenianie skrzynek, Odwzorowanie z zamiany Odwrotny Arbitraż i Zwalnianie Arbitrażu: Zobacz Opcje Strategie Arbitrage. Rozprzestrzenianie się Bull Butterfly Złożona, zwyżkowa strategia handlowa. Spread spekulacyjny Bull Call. Złożona, zwyżkowa strategia handlowa. Rozprzestrzenianie się połączenia z Bull Bycza strategia handlowa odpowiednia dla początkujących. Rozprzestrzenianie się Condor Bull. Złożona, zwyżkowa strategia handlowa. Bull Put Spread. Bycza strategia handlowa, która wymaga wysokiego poziomu handlu. Spread Spread Bull. Złożona, zwyżkowa strategia handlowa. Rozciąganie motyla. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Kup opcje połączeń: Zobacz długie połączenie. Kup opcje Put: patrz Long Put. Rozłożenie kalendarza połączeń. Prosta neutralna strategia handlowa. Kalendarz Put Spread. Prosta neutralna strategia handlowa. Kalendarz Straddle. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Kalendarz Strangle. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Backspread Call Ratio. Dość skomplikowana strategia handlowania, która opiera się na zwyżku. Współczynnik rozpowszechnienia połączenia. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Spread Condor. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Objęty obrożą telefoniczną. Dość prosta neutralna strategia handlowa, odpowiednia dla początkujących. Objęte rozmowy. Stosunkowo prosta neutralna strategia handlowa, odpowiednia dla początkujących. Covered Put: dość złożona neutralna strategia handlowa. Żelazny spread albatrosa. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Rozprzestrzenianie Iron Butterfly. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Iron Condor Spread. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Długie połączenie. Strategia handlowania na zwyżkę pojedynczej transakcji. Odpowiedni dla początkujących. Długi Gut. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Długie Put. Pojedyncza transakcja niedźwiedzi strategia handlowa, która jest odpowiednia dla początkujących. Long Straddle. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Długi dławik. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Nagrywanie nagich rozmów: Zobacz krótkie wezwanie. Naked Put Write: See Short Put. Put Propio Backspread: rozsądna, skomplikowana strategia handlowania, która opiera się na bessie. Umieść spread spreadu. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Reverse Iron Condor Spread. Zaawansowana strategia handlu ulotnego. Krótki Spread Albatros. Złożona, niestabilna strategia handlowa. Wskaźnik spreadu niedźwiedzicy krótkiej. Dość skomplikowana strategia handlowa. Rozliczenie na bazie Short Bull Ratio. Dość skomplikowana strategia marketingowa. Krótki spread motyla. Skomplikowana zmienna strategia handlowa. Krótki rozkład połączeń kalendarza. Zaawansowana strategia handlu ulotnego. Krótkie połączenie. Jedna transakcja niedźwiedzisza strategia handlowa. Krótki rozkład Condor. Zaawansowana strategia handlu ulotnego. Short Gut. Prosta neutralna strategia handlowa. Krótki Put. Strategia handlowania na zwyżkę pojedynczej transakcji. Short Straddle: Stosunkowo prosta neutralna strategia handlowa. Krótki dławik. Prosta neutralna strategia handlowa. Strapdle. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Strap Strangle: prosta, niestabilna strategia handlowa odpowiednia dla początkujących. Strip Straddle. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Strip Strangle. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Syntetyczne obstawione połączenie, krótkie przewijanie i przewężenie: Zobacz strategie opcji syntetycznych. Prezentacja najlepszej strategii handlowej w minionym roku: Dlaczego kupowanie najbardziej znienawidzonych nazw nadal generuje quotAlphaquot Nieco ponad rok temu, w prezentacji najbardziej zwartych akcji pokazaliśmy prosty wykres przedstawiający najbardziej znienawidzone nazwy Russell 2000, z jeszcze prostszym oczekiwaniem: na rynku, na którym całe ryzyko jest wprowadzane przez Rezerwę Federalną, po prostu nie ma już ryzyka idiosynkratycznego, aw rezultacie dla osób skłonnych, a najlepiej uruchamianie pieniędzy innych ludzi. jasna strategia generowania alfa, w której ryzyko hedgingowe nie jest już problemem, była na długo najbardziej znienawidzonych nazw. Co należy zrobić z tymi danymi? Dla zbyt agresywnych ludzi i tych, którzy są zmęczeni obserwowaniem wysychania farby, jedną z opcji jest stworzenie równego koszyka 20 najbardziej znienawidzonych imion i nadzieja na nadejście jeden katalizator, który zmusza masywne ściśnięcie. Bez wątpienia jedna lub więcej firm z tej listy złoży wniosek o ogłoszenie bankructwa i skończy bez wartości: w końcu są one z jakiegoś powodu nieudane. Wszystko, czego potrzeba, to jedno imię dwudziestu, aby skoczyć dziesięciokrotnie, aby zrównoważyć całkowite wymazanie połowy nazwisk w koszu. Czy mówimy, że to się stanie, czy jakakolwiek firma wystąpi zgodnie z sugestią Oczywiście, że nie: nie jesteśmy Cramerem. To jest po prostu matematyka. A ponieważ fundamenty nie mają znaczenia w świecie, w którym rządzi austriacka teoria monetarna (tj. Jedyną rzeczą, która ma znaczenie jest wielkość płynności wchodzącej lub wychodzącej na rynek w dowolnym momencie), wykorzystując ludzi, którzy wciąż naiwnie wierzą, że istnieją ślady racjonalności i efektywność na rynku, który jest przełamany poza jakąkolwiek wartością słowiańską i krótka, najgorsze nazwy tam, może być jedną z niewielu strategii, które działają, oprócz oczywiście przewidywania ze 100 dokładnością, po której stronie łóżka Mario lub Ben się obudzą. Od tego czasu zdarzyły się dwie rzeczy: i) tydzień później Fed uwolnił otwartą QE (ternity), która rok później (po raz kolejny) nie pobudziła żadnego znaczącego ożywienia w gospodarce (skrócenie PKB rok wcześniej było wyższe niż jest teraz, a zastąpienie pracowników etatowych pełnoetatowymi miejscami pracy było tylko zjawiskiem sugerowanym tutaj, zamiast być konwencjonalną wiedzą), jednak doprowadziło to do ostatniej reflacji bąbelków na giełdzie, gdzie nawet, gdy korporacje nie zdołały całkowicie rozwinąć swoich dolnych linii , wielokrotność PE wzrosła do groteskowych poziomów i popchnęła SampP do nowych rekordowych poziomów. ii) co ważniejsze, najbardziej skrócone nazwy były znacznie lepsze od szerszego rynku giełdowego, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, te zabezpieczające długie pozycje w hotelowych szortach funduszy hedgingowych, zostały wyrzucone z wody i zostały zmuszone do pokrycia szortów prowadzących do tylko znacząca strategia generowania alfa dostępna na tym zepsutym, planowanym centralnie rynku. Zostało to potwierdzone na poniższym wykresie, pokazującym lepsze wyniki w przypadku koszyka z najkrótszymi wynikami w porównaniu z ogólnym rynkiem. Tak więc w świecie, w którym nic się nie zmieniło od roku temu, a fundamenty wciąż nie mają znaczenia, co zrobić, by wygenerować zewnętrzny zwrot z rynku Proste: więcej tego samego i ukarać tych, którzy wciąż wierzą w efektywne, kapitałowe przydzielanie rynku i licytowanie najbardziej skróconych nazw. W końcu to było w grudniu, kiedy Herbalife handlowało w połowie lat dwudziestych, o których ostrzegaliśmy przed epickim skróceniem potencjału w nazwie. Po prostu osiągnął 52 tygodniowy szczyt z wynikiem 71,25. Poniżej, podobnie jak rok temu, prezentujemy najbardziej zwięzłe nazwy Russell 2000 (te, w których jeden tweet z iCahna lub niespodziewane ogłoszenie Microsoftu może doprowadzić do 50-stu wzrostów absolutnie nic), tych, których wyniki lepsze w stosunku do szerszego SampP są prawdopodobne należy kontynuować do czasu, gdy Fed zostanie usunięty (być może siłą) z zarządzania ryzykiem ponoszonym przez cały rynek, a podstawy znów będą miały znaczenie.
No comments:
Post a Comment