ZeroLag MACD Oto tradycyjny wskaźnik MACD (Moving Average Convergence Divergence), dokonany w procesie obliczania zerowego opóźnienia. Domyślne wartości to. 26 (długa). 12 (krótki) i 9 dla linii sygnałowej. Żadna informacja na tej stronie nie jest poradą inwestycyjną lub nakłanianiem do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Handel może narazić użytkownika na ryzyko straty większe niż depozyty i jest odpowiedni tylko dla doświadczonych inwestorów, którzy dysponują wystarczającymi środkami finansowymi, aby ponieść takie ryzyko. Pliki ProRealTime ITF i inne załączniki: Nowa ChRL jest teraz również dostępna w serwisie YouTube, zasubskrybuj nasz kanał w celu uzyskania ekskluzywnych treści i samouczków. Ostrzeżenie: Handel może narazić użytkownika na ryzyko straty większe niż depozyty i jest odpowiedni tylko dla doświadczonych klientów dysponujących wystarczającymi środkami finansowymi ponosić takie ryzyko. Artykuły, kody i treści na tej stronie zawierają jedynie ogólne informacje. Nie są one poradą osobistą lub inwestycyjną, ani nie zachęcają do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Każdy inwestor musi samodzielnie ocenić, czy handel instrumentem finansowym jest odpowiedni do ich sytuacji finansowej, podatkowej i prawnej. Aby pomóc nam nieustannie oferować najlepsze wrażenia na ProRealCode, używamy plików cookie. Klikając przycisk Kontynuuj, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Możesz również sprawdzić naszą politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji. Continuethis jest główną częścią zerolag ema Zerolag EMA SECTIONBEGIN (quotPricequot) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) SetChartBkGradientFill (ParamColor (quotinner panel upperquot, colorBlack), ParamColor (quotInner panel lowerquot, colorBlack)) pds Param (quotpdsquot, 10,1, 75,1) a1EMA (EMA (H, pds), pds) DEMA z High a2EMA (a1, pds) Różnica1-a2 aa1diferencja zerolag Wykres (C, quotClosequot, IIf (CgtO, Colorgreen, colorOrange), styleCandle) SECTIONBEGIN (quottrending ribbonquot ) GraphVSpace20 uptrend PDI () gtMDI () AND Signal () ltMACD () downtrend MDI () gtPDI () AND Signal () gtMACD () Plot (2, określa wysokość wstążki w procentach szerokości panelu, część (II) (trend wzrostowy, colorBrightGreen, IIf (downtrend, colorRed, 0)), wybierz kolor styleOwnScalestyleAreastyleNoLabel, -1, 100) if (ParamToggle (quotWykaz tabelowy, quotAll ValuesOnly Pricesquot)) ToolTipStrFormat (quotOpen: gnHigh: gnLow: gnClose: g (.1f) nVolume: quotNumToStr (V, 1.0), O, H, L, C, SelectedValue (ROC (C, 1 ))) Tytuł EncodeColor (colorBrightGreen) quotZerolag EMAquot quot quot Nazwa () quot quot EncodeColor (colorBrightGreen) Odstęp (2) EncodeColor (colorBrightGreen) quot quot Data () quot quotququotEncodeColor (10) quotOtwarte quotO quot, quotquot Wysokie quotH quot, quotquot Low quotL quot, quot quot Zamknij quotC Tom volume. quot WriteVal (V, 1.0) SECTIONBEGIN (quotMagnified Market Pricequot) autorstwa Vidyasagar, vkunisettyyahoo FSParam (quotFont Sizequot, 28,11,100,1) GfxSelectFont (quotArialquot, FS, 700, italic False, podkreślenie False, True) GfxSetBkMode (colorWhite) GfxSetTextColor ( ParamColor (quotColorquot, colorViolet)) HorParam (quotHorizontal Positionquot, 766,1,1200,1) VerParam (quotVertical Positionquot, 1,1,1,1) GfxTextOut (quotCls. QuotC, Hor. Ver) YCTimeFrameGetPrice (quotCquot, inDaily, - 1) DDPrec (C-YC, 2) xxPrec ((DDYC) 100,2) GfxSelectFont (quotArialquot, 12, 700, kursywa Fałsz, podkreśl Fałsz, True) GfxSetBkMode (colorWhite) GfxSetTextColor (ParamColor (quotColorquot, colorViolet)) GfxTextOut ( quotquotDDquot (quotquot) quot, Hor5, Ver45) 14-02-2017 10:35 Dziękuję za odpowiedź .. ale to, co napisałeś w Johnehler amibroker, opiera się na limicie wzmocnienia, jego regulowaniu, a ponadto ... jeśli używasz długiego okresu . jest lag. Przypuśćmy, że kod aflowy johnehler'a jest skomplikowany ... tak, jeśli chcemy korzystać z 10, 20-dniowego crossovera o wysokiej cenie. Jaki powinien być kod ... mam zlemę (10,20, h) krzyż w programie chartalert ... pokazuje mi ładne sygnały trendowe. Prawie jeden pasek opóźnienia ... od trendu wzrostowego i trendu spadkowego ... oczywiście whipsaws będą tam nontrending environment..so spróbuj spróbować zobaczyć, jak używać tego parametru w jednym pliku afl bez żadnej formuły lag ... ehler nie działa. próbuj. Sprawdziłem .. Wszystkie czasy to GMT 5.5. Teraz jest 01:21 PM. Listopad 2017 Tutaj znajduje się ten wybór miesiąca i roku wskazówek Tradersrsquo, wnoszonych przez różnych twórców oprogramowania do analizy technicznej, aby ułatwić czytelnikom wdrożenie niektórych strategii przedstawionych w tym i innych kwestiach. Inne kody pojawiające się w artykułach w tym wydaniu są publikowane w Strefie subskrybentów naszej strony internetowej pod adresem technical. traderssubsublogin. asp. Logowanie wymaga Twojego nazwiska i numeru subskrypcji (z etykiety mailingowej). Po zalogowaniu przewiń w dół pod obszarem objętym licencjonowanym systemem transakcyjnym, aż zobaczysz kod ldquoCode z articles. rdquo. Z tego miejsca kod można skopiować i wkleić do odpowiedniego programu analizy technicznej, aby nie było potrzeby ponownego wpisywania kodu dla subskrybentów. Możesz skopiować te formuły i programy, aby ułatwić korzystanie z arkusza kalkulacyjnego lub oprogramowania analitycznego. Po prostu wybierz odpowiedni tekst, podświetlając go tak, jak w dowolnym edytorze tekstu, a następnie użyj standardowego polecenia klawisza do skopiowania lub wybierz polecenie ldquocopyrdquo z menu przeglądarki. Skopiowany tekst można następnie dodać do dowolnego otwartego arkusza kalkulacyjnego lub innego oprogramowania, wybierając punkt wstawienia i wykonując polecenie wklejania. Przełączając się między oknem aplikacji a otwartą stroną internetową, dane można łatwo przenosić. Wskazówki na ten miesiąc zawierają formuły i programy dla: TRADYCYJNY: ZERO-LAG EMA W LdquoZero Lag (No, Almost) rdquo w tym numerze autorzy John Ehlers i Ric Way prezentują swój wskaźnik i strategię zerowego opóźnienia. Dostosowaliśmy ich EMA z zerowym opóźnieniem, rozszerzając funkcjonalność o dodatkowy wskaźnik wykresu o nazwie ldquoZeroLagEMAInd2rdquo (patrz poniższy kod). Dodano ostrzeżenie, dzięki któremu użytkownik może zostać ostrzeżony, gdy nastąpi przecięcie średnich, a na wykrytym skrzyżowaniu można wykreślić kropkę ShowMe. Dodatkowo dodano funkcję PaintBar w tym samym wskaźniku, aby pomalować pręty w zależności od tego, która średnia (EC lub Ema) jest większa. Wykresy średniej ruchomej, punkty ShowMe i paski kolorów mogą być włączane i wyłączane za pomocą danych wejściowych wskaźnika. Więcej informacji można znaleźć w kodzie. Aby pobrać kod EasyLanguage dla ZeroLagEMAInd2 i oryginalny wskaźnik i strategię Ema z zerowym opóźnieniem, przejdź do Forum wsparcia TradeStation i EasyLanguage (tradestationDiscussionsforum. aspxForumID213) i wyszukaj plik ldquoEhlersZeroLagEMA. eld. rdquo Przykładowy wykres pokazano na rysunku 1. Rysunek 1: TRADYCJA, ZERO-LAG EMA. Pokazany jest tutaj dzienny wykres słupkowy firmy Microsoft wyświetlający wskaźnik ldquoZeroLagEMAInd2rdquo (przy włączonych wszystkich działkach). Żółta linia jest średnią EC (korekta EMA z przyrostem). Czerwona linia to EMA. Żółte i karmazynowe kropki służą do przekraczania ruchomych średnich, w tym wymogu progowego opisanego przez Johna Ehlersa i Ric Waya w ich artykule. Na koniec pręty są pomalowane na niebiesko, gdy WE znajduje się nad EMA, a czerwone, gdy EC znajduje się poniżej EMA. Ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Żadne rodzaje rekomendacji handlowych, rekomendacji inwestycyjnych, strategii ani strategii nie są podejmowane, ani nie są w żaden sposób udostępniane przez TradeStation Securities lub podmioty z nim powiązane. mdashChris Imhof TradeStation Securities, Inc. Podmiot zależny od TradeStation Group, Inc. TradeStation WEALTH-LAB: STRATEGIA ZERO-LAG Mamy nadzieję, że filtr zerowy opóźnienia przedstawiony przez Johna Ehlersa i Ric Waya w ich artykule w tym numerze, ldquoZero Lag ( No cóż, prawie), rdquo staje się dodatkiem do arsenału traderrsquos. Aby zostać zatrudnionym w strategii Wealth-Lab, wystarczy zainstalować (lub zaktualizować, jeśli już tego nie zrobiłeś) bibliotekę TascIndicators z witryny laborarzystów. Nasze testy systemu "zawsze na rynku" opisane w artykule na temat kilku zdywersyfikowanych portfeli pokazują, że ma on potencjał, ale może skorzystać z dalszej optymalizacji i udoskonalenia. (Patrz rysunek 2.) Ryc. 2: BADANIE ZABAWY-LAB, ZERO-LAG. Oto przykładowy wykres deweloperski Wealth-Lab (60 minut) przedstawiający filtr EC zastosowany do ropy naftowej z października 2017 r. Itrsquos cieszy się widząc, jak ten responsywny, wiodący wskaźnik śledzi trendy, ale inwestorzy nie powinni nigdy lekceważyć czasu spędzanego przez rynki w fazie handlu i konsolidacji. Jak można zobaczyć na wykresie ropy naftowej na rysunku 2, najmniej wadliwy filtr (zielona linia w górnej połowie) dobrze radzi sobie z wykluczaniem sygnałów o niskim prawdopodobieństwie, ale brakuje tu i tam. Aby poprawić wydajność, właściwe może być dodanie innego filtru do wykrywania niepożądanych warunków. e SIGNAL: STRATEGIA ZERO-LAG W tym miesiącu podano podpowiedź Tradersrsquo, która zawierała dwie formuły: ldquoZeroLagEC. efsrdquo i ldquoZeroLagECStrategy. efs, rdquo oparte na kodzie formuły z artykułu w tym numerze autorstwa Johna Ehlersa i Ric Waya pod tytułem ldquoZero Lag (Cóż, Prawie).rdquo Badania zawierają parametry formuły do ustawienia długości i limitu wzmocnienia. które można skonfigurować w oknie Edit Studies (Zaawansowane menu wykresu rarr Edit Studies). Formuła strategii jest skonfigurowana do weryfikacji historycznej na podstawie strategii zawartej w artykule Ehlers i Wayrsquos i zawiera jeden dodatkowy parametr formuły do ustawienia: wartość progową strategii. Przykładowe wykresy pokazano na rysunkach 3 i 4. Rysunek 3: eSIGNAL, ZERO-LAG INDICATOR Rysunek 4: eSIGNAL, STRATEGIA ZERO-LAG Aby omówić to badanie lub pobrać pełne kopie kodu formuły, odwiedź Forum dyskusyjne biblioteki Efs pod link do forum w esignalcentral lub odwiedź naszą Bazę wiedzy Efs w esignalcentralsupportkbefs. Skrypty z formułami eSignal (Efs) są również dostępne do kopiowania i wklejania z witryny Stocks Commodities w Traders. mdashJason Keck Interactive Data Desktop Solutions 800 815-8256, eSignalsupport AMIBROKER: STRATEGIA ZERO-LAG Implementacja ruchomej średniej z zerowym opóźnieniem przedstawiona przez Johna Ehlersa i Ric Waya w ich artykule w tym wydaniu jest prosta w języku AmiBroker Formula. Gotowy do użycia wzór dla tego artykułu przedstawiono na listingu 1. Kod zawiera zarówno kod wskaźnika, jak i strategię handlową opartą na średniej zero-lagowej przedstawionej w artykule. Formułę można wykorzystać w oknie analizy automatycznej (do analizy historycznej) i jako wykres. Aby z niego skorzystać, wprowadź formułę w edytorze Afl, a następnie naciśnij przycisk ldquoInsert Indicatorrdquo, aby zobaczyć wykres, lub naciśnij ldquoBacktestrdquo, aby wykonać test historyczny strategii. Przykładowy wykres pokazano na rysunku 5. Rysunek 5: AMIBROKER, ZERO-LAG INDICATOR. Pokazano tutaj dzienny wykres MSFT (zielony) z 32-słupkową wykładniczą średnią kroczącą (czerwona linia) i EC (skorygowaną o błąd) (długość32, limit wzmocnienia22), replikującą wykres z artykułu Johna Ehlersa i Ric'a Wayrsquosa. WORDEN BROTHERS STOCKFINDER: STRATEGIA ZERO-LAG Wskaźnik zerowego opóźnienia z artykułów Johna Ehlersa i Ric'a Wayrsquosa został udostępniony w bibliotece wskaźników w wersji 5 programu TheFinder. Możesz dodać wskaźnik do swojego wykresu, klikając przycisk LdquoAdd IndicatorConditionrdquo lub po prostu wpisując ldquozero lagrdquo i wybierając go z listy dostępnych wskaźników (Rysunek 6). Rysunek 6: STOCKFINDER, ZERO-LAG STUDY. Czerwona linia to EMA, a żółta linia to linia EC (korekcja błędów). Wskaźnik został skonstruowany przy użyciu RealCode, który jest oparty na strukturze Microsoft VisualBasic i używa składni języka Visual Basic (VB). RealCode jest kompilowany w zestaw i uruchamiany przez aplikację StockFinder. Aby pobrać oprogramowanie StockFinder i uzyskać bezpłatną wersję próbną, przejdź do programu StockFinder. mdash Bruce Loebrich i Patrick Argo Worden Brothers, Inc. StockFinder NEUROSHELL TRADER: STRATEGIA ZERO-LAG Wskaźnik zerowego opóźnienia opisany w artykule Johna Ehlersa i Ric Waya w tym wydaniu można łatwo zaimplementować w NeuroShell Trader, używając funkcji NeuroShell Traderrsquos do wywoływania programy zewnętrzne. Programy można pisać w standardowych językach programowania, takich jak C, C, Power Basic lub Delphi. Po przeniesieniu kodu EasyLanguage podanego w artykule na preferowany język programowania i tworzenie biblioteki DLL. możesz wstawić wynikowy wskaźnik braku opóźnienia w następujący sposób: Wybierz ldquoNew Indicatorhelliprdquo z menu Wstaw. Wybierz kategorię LdquoExternal Program amp Library Callsrdquo. Wybierz odpowiedni zewnętrzny wskaźnik wywołania Dll. Ustaw parametry, aby pasowały do Twojej biblioteki DLL. Wybierz przycisk Zakończono. Aby odtworzyć system handlu z opóźnieniem, wybierz opcję Nowa strategia handlowa z menu Wstaw i wprowadź następujące informacje w odpowiednich lokalizacjach Kreatora strategii handlowej: Jeśli masz NeuroShell Trader Professional, możesz również wybrać, czy parametry mają zostać zoptymalizowane. Po przetestowaniu strategii transakcji, użyj przycisku ldquoDetailed Analysishelliprdquo, aby wyświetlić statystyki historyczne i statystyki handlu dla poszczególnych strategii. Rysunek 7: PODMIOT NEUROSHELL, ZERO-LAG STUDY. Oto przykładowy wykres NeuroShell Trader wyświetlający wskaźnik i system zerowego opóźnienia. Użytkownicy NeuroShell Trader mogą przejść do sekcji Stocks amp Commodities na stronie pomocy technicznej NeuroShell Trader, aby pobrać kopię tej lub poprzednich wskazówek Tradersrsquo. Przykładowa mapa jest pokazana na rysunku 7. TRADERSSTUDIO: ZERO-LAG EMA Kod TradersStudio dla wskaźnika, funkcji i systemu zerowej zwłoki Ema, jak opisano w artykule LdquoZero Lag (No, Almost) rdquo autorstwa Johna Ehlersa i Ric Waya w tym numerze jest tutaj. Wersja kodowana, którą dostarczyłem, zawiera również system, który został dostarczony przez autorów w ich artykule. System jest zawsze na rynku długi lub krótki. Aby przetestować wskaźnik, uruchomiłem dłuższy okres (111996 do 9131910) na Msft za pomocą sugerowanych przez autorów parametrów. Wynikowa krzywa akcyjna pokazana jest na rys. 8. Testowałem również stosując te same parametry i okresy testowe dla Qqqq oraz dla portfela 76 płynnych zapasów Nasdaq, z których wiele znajduje się na Nasdaq 100. Pokazano wyniki tych dwóch dodatkowych testów na rysunkach 9 i 10, odpowiednio. Wszystkie testy zawierały 200 akcji każdej akcji i zastosowano poślizg w rundzie round-turn oraz prowizję w wysokości 6 na akcję. Rysunek 8: TRADERSSTUDIO, SYSTEM ZERO-LAG NA MSFT. Pokazano tu przykładową krzywą kapitału dla systemu zerowego opóźnienia w MSFT dla okresu 111996 do 9132017. Rysunek 9: TRADERSSTUDIO, SYSTEM ZERO-LAG NA QQQQ. Pokazano tutaj przykładową krzywą kapitału dla systemu zero-lag w QQQQ dla okresu 111996 do 9132017. Rysunek 10: TRADERSSTUDIO, SYSTEM ZERO-LAG NA NASDAQ. Pokazano tutaj przykładową krzywą kapitałową dla systemu zerowego opóźnienia w portfelu 76 akcji NASDAQ za okres od 111996 do 9132017. Kod Aiq dla oznaczenia Specjalnego K dla Martin J. Pringrsquos ze swojego artykułu z stycznia 2009 r. W SampC, ldquoIdentifying and Timing With Specjalne K, rdquo jest tutaj. Na rysunku 11 pokazuję wskaźnik Special K na tablicy Qqqq Etf. Zwroty na wskaźniku wydają się nazywać istotnymi zwrotami rynkowymi. Rysunek 11: SYSTEMY AIQ, WYKONANIE SPECJALNEGO WSKAŹNIKA K. Oto przykładowa tabela ETF QQQQ ze wskaźnikiem Special K. TRADECYZJA: STRATEGIA ZERO-LAG W swoim artykule w tym numerze, LdquoZero Lag (No, Almost), rdquo John Ehlers i Ric Way zbadali, jak usunąć wybrane opóźnienie z wykładniczej średniej kroczącej, a następnie użyć filtra w efektywnym strategia handlowa. Aby powielić strategię w Tradecision za pomocą programu Tradecisionrsquos Indicator Builder, najpierw skonfiguruj wskaźnik ZeroLag następującym kodem: Następnie za pomocą programu Tradecisionrsquos Strategy Builder skonfiguruj strategię ZeroLag za pomocą następującego kodu: Aby zaimportować tę strategię do Tradecision, odwiedź obszar ldquoTradersrsquo Wskazówki od Tasc Magazinerdquo na tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm lub skopiuj kod z witryny Stocks Commodities u handlarzy. Przykładowy wykres pokazano na rysunku 12. RYSUNEK 12: TRADECYZJA, WSKAŹNIK ZERO-LAG I STRATEGIA NA QQQQ. WE dostarcza wiodący wskaźnik zbliżony do EMA. Zasadniczo, gdy KE znajduje się powyżej EMA, zapasy są w trybie byka, a gdy WE znajduje się poniżej EMA, zapasy są słabe. NINJATRADER: STRATEGIA ZERO-LAG ZLag Ema to wskaźnik i zautomatyzowana strategia omawiana przez Johna Ehlersa i Ric Waya w ich artykule w tym wydaniu, ldquoZero Lag (Well, Almost), rdquo, a teraz można go pobrać pod adresem ninjatraderSCNovember2017SC. zip . Po pobraniu itrsquos z poziomu okna Centrum sterowania NinjaTrader, wybierz menu Plik rarr Utilities rarr Importuj NinjaScript i wybierz pobrany plik. Ten wskaźnik dotyczy NinjaTrader w wersji 6.5 lub nowszej. Możesz przejrzeć kod źródłowy strategii, wybierając menu Narzędzia rarr Edytuj strategię NinjaScript rarr w oknie Centrum sterowania NinjaTrader i wybierając ldquoZLagEMATS. rdquo Kod źródłowy wskaźnika jest dostępny po kliknięciu Narzędzia rarr Edytuj NinjaScript rarr Wskaźnik i wybranie ldquoZLagEMA. rdquo Wskaźniki i strategie NinjaScript są skompilowanymi bibliotekami Dll, które działają natywnie, a nie interpretowane, co zapewnia najwyższą możliwą wydajność. Przykładowa tabela implementująca strategię została przedstawiona na rysunku 13. Rysunek 13: NINJATRADER, STRATEGIA ZERO-LAG. Ten zrzut ekranu pokazuje strategię ZLagEMATS zastosowaną do dziennego wykresu Microsoft (MSFT). mdashRaymond Deux amp Ryan Millard NinjaTrader, LLC ninjatrader NEOTICKER: STRATEGIA ZERO-LAG W ldquoZero Lag (No, Almost) rdquo w tym numerze autorzy John Ehlers i Ric Way przedstawili specjalną wersję wykładniczej średniej kroczącej (Ema). Ta Ema może być zaimplementowana w NeoTicker za pomocą skryptu Delphi. Zwraca dwa wykresy i ma dwa parametry całkowite. Wskaźnik nosi nazwę Ldquo Tasc Zero Lagrdquo (Lista 1) z dwoma parametrami całkowitymi, długością i limitem wzmocnienia. i wykreśla zarówno regularną wykładniczą średnią kroczącą, jak i wykładniczą średnią kroczącą korekty błędów (EC). Możemy wdrożyć system średniej ruchomej crossover opisany w artykule za pomocą wskaźnika mocy NeoTickerrsquos, Backtest EZ. Ten wskaźnik przyjmuje sygnały crossover za pomocą formuł i umożliwia użytkownikom dostosowanie rozmiaru i metody wyjścia. Aby uzyskać wersję do pobrania wskaźnika zerowego opóźnienia, a także średniej ruchomej układu crossover, zobacz stronę bloga NeoTicker (blog. neoticker). Przykładowy schemat implementujący strategię pokazano na rysunku 14. Rysunek 14: NEOTICKER, STRATEGIA ZERO-LAG mdashKenneth Yuen TickQuest, Inc. WAVE59: STRATEGIA ZERO-LAG W Lagdozo (No, Almost) rdquo w tym numerze autorzy John Ehlers i Ric Way opisuje ich wykładniczy system średniej wykładniczej o zerowym opóźnieniu. Rysunek 15 pokazuje niezależny wskaźnik na grudniowym eminie SampP. RYSUNEK 15: WAVE59, WSKAŹNIK ZERO-LAG Poniższy skrypt implementuje ten wskaźnik w Wave59. Jak zawsze, użytkownicy Wave59 mogą pobrać te skrypty bezpośrednio przy użyciu biblioteki QScript znalezionej w wave59library. mdashPatrick J. Stiles Wave59 Technologies Intrsquol, Inc. wave59 SHARESCOPE: ZERO-LAG STUDY Kod podany tutaj dotyczy strategii zerowej zwłoki Johna Ehlersa i Ric'a Wayrsquosa. Doda dwie średnie kroczące do wykresu cenowego i wyświetli znaczniki kupna i sprzedaży, gdy kryteria zostaną spełnione. Zobacz rysunek 16 na przykładzie wskaźnika na Cisco. Ze względu na sugerowane progi, krzyżyk zawsze generuje sygnał. Rysunek 16: SHARESCOPE, ZERO-LAG INDICATOR NA CISCO Możesz pobrać to badanie, lub kod dla wskaźnika, z sharescript. co. uk. UPDATA: WSKAŹNIK I SYSTEM ZERO-LAG Porada Tradersrsquo bazuje na artykule Johna Ehlersa i Ric Waya w tym numerze, LdquoZero Lag (No, Almost).rdquo Autorzy tworzą filtr korekcji błędów dla wykładniczej średniej kroczącej (Ema ), który dąży do zminimalizowania efektu opóźnienia rosnących okresów. Zwiększenie parametru wzmocnienia od zera zmienia filtr z Ema z opóźnieniem na efektywnie zero opóźnienia (aczkolwiek przy zerowym wygładzaniu). Zwrot tych linii może być użyty do utworzenia strategii handlowej, z dodatkiem pewnej wartości progowej dla różnicy między linią ścisłą i korygującą błąd. Nowa wersja 7 Updata Professional akceptuje kod napisany w VB i C oprócz przyjaznego dla użytkownika kodu niestandardowego. Wersje tego wskaźnika i systemu we wszystkich tych językach można pobrać, klikając menu Niestandardowe, a następnie System lub Bibliotekę wskaźników. Osoby, które nie mogą uzyskać dostępu do biblioteki z powodu problemów z zaporą sieciową, mogą wkleić ten kod do edytora Custom Custom i zapisać go. Przykładowy wykres pokazano na rysunku 17. RYSUNEK 17: UPDATA, ZERO-LAG INDICATOR. Ten wykres pokazuje wskaźnik opóźnienia zerowego (żółty) i wykładniczą średnią kroczącą (czerwony) na Microsoft (MSFT). Kiedy wskaźnik opóźnienia zerowego znajduje się powyżej wykładniczej średniej kroczącej, itrsquos uważa się za zwyżkujący. VT TRADER: ZERO-LAG INDICATOR Porada Tradersrsquo bazuje na LdquoZero Lag (No, Almost) rdquo autorstwa Johna Ehlersa i Ric Waya w tym numerze. Wersquoll oferuje wskaźnik zerowego opóźnienia do pobrania na naszych forach internetowych. Kod VT Trader i instrukcje do odtworzenia tego wskaźnika są następujące: VT Traderrsquos Ribbon rarr Menu analizy technicznej rarr Grupa wskaźników rarr Wskaźniki Builder rarr Nowy przycisk W zakładce Ogólne wpisz następujący tekst do każdego odpowiadającego pola tekstowego: W zmiennej wejściowej ( s), utwórz następujące zmienne: W zakładce Zmienne wyjściowe utwórz następujące zmienne: W zakładce Formuła skopiuj i wklej następującą formułę: Kliknij ikonę ldquoSaverdquo na pasku narzędzi, aby zakończyć tworzenie wskaźnika zerowego opóźnienia . Aby załączyć wskaźnik do wykresu (Rysunek 18), kliknij prawy przycisk myszy w oknie wykresu i wybierz LdquoAdd Indicatorrdquo rarr ldquoTASC - 112017 - Zero-Lag Indicatorrdquo z listy wskaźników. Rysunek 18: VT TRADER, ZERO-LAG INDICATOR. Oto przykład wskaźnika zerowego opóźnienia (zielony) i EMA (fioletowy) dołączonego do 30-minutowego wykresu świecowego EURUSD. Aby dowiedzieć się więcej o VT Trader, odwiedź cmsfx. Zrzeczenie odpowiedzialności za ryzyko: handel na rynku Forex wiąże się ze znacznym ryzykiem strat i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. TRADYCYJNY: WSKAŹNIK ZERO-LAG Wskaźnik zerowego opóźnienia przedstawiony przez Johna Ehlersa w jego artykule w tym numerze może być łatwo zaimplementowany w darmowym interaktywnym narzędziu do tworzenia wykresów TradeSignals dostępnym na TradesignalOnline (Ryc. 19). W narzędziu wybierz opcję Nowa strategia, wprowadź kod w edytorze kodów online i zapisz go. Strategię można teraz dodać do dowolnego wykresu za pomocą prostej kropli przeciągania. Zarówno wskaźnik, jak i strategia zostały udostępnione w sekcji "Lexicon" na stronie internetowej TradesignalOnline, gdzie można je zaimportować jednym kliknięciem. Rysunek 19: WSKAŹNIK TRADYCYJNY, ZERO-LAG Pokazano tutaj Tradesignal Online z strategią zerowego opóźnienia Johna Ehlersa na MSFT. Pierwotnie opublikowany w listopadowym numerze magazynu Technical Analysis of Stocks amp Commodities. Wszelkie prawa zastrzeżone. copy Copyright 2017, Technical Analysis, Inc. Zerolag EMA SECTIONBEGIN (quotPricequot) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) SetChartBkGradientFill (ParamColor (quotNa górnej części panelu, colorBlack), ParamColor (quotInner panel lowerquot, colorBlack)) pds Param (quotpdsquot, 10,1, 75,1) a1EMA (EMA (H, pds), pds) DEMA z High a2EMA (a1, pds) Różnica1-a2 aa1diferencja zerolag Wykres (C, quotClosequot, IIf (CgtO, Colorgreen, colorOrange), styleCandle) SECTIONBEGIN (quottrending ribbonquot ) GraphVSpace20 uptrend PDI () gtMDI () AND Signal () ltMACD () downtrend MDI () gtPDI () AND Signal () gtMACD () Plot (2, określa wysokość wstążki w procentach szerokości panelu, część (II) (trend wzrostowy, colorBrightGreen, IIf (downtrend, colorRed, 0)), wybierz kolor styleOwnScalestyleAreastyleNoLabel, -1, 100) if (ParamToggle (quotWykaz tabelowy, quotAll ValuesOnly Pricesquot)) ToolTipStrFormat (quotOpen: gnHigh: gnLow: gnClose: g (.1f) nVolume: quotNumToStr (V, 1,0), O, H, L, C, SelectedValue (ROC (C, 1))) Tytuł EncodeColor (colorBrightGreen) quotZerolag EMAquot quot quot Nazwa () quot quot EncodeColor (colorBrightGreen) Interval (2) EncodeColor (colorBrightGreen) quot quot Data () quot quotququotEncodeColor (10) quotOtwarte quotO quot, quotquot Wysokie quotH quot, quotquot Low quotL quot , quot quot Zamknij quotC Wolumen. quot WriteVal (V, 1.0) SECTIONBEGIN (quotMagnified Market Pricequot) autorstwa Vidyasagar, vkunisettyyahoo FSParam (quotFont Sizequot, 28,11,100,1) GfxSelectFont (quotArialquot, FS, 700, italic False, podkreślenie False, True) GfxSetBkMode (colorWhite) GfxSetTextColor ( ParamColor (quotColorquot, colorViolet)) HorParam (quotHorizontal Positionquot, 766,1,1200,1) VerParam (quotVertical Positionquot, 1,1,1,1) GfxTextOut (quotCls. QuotC, Hor. Ver) YCTimeFrameGetPrice (quotCquot, inDaily, - 1) DDPrec (C-YC, 2) xxPrec ((DDYC) 100,2) GfxSelectFont (quotArialquot, 12, 700, kursywa Fałsz, podkreśl Fałsz, True) GfxSetBkMode (colorWhite) GfxSetTextColor (ParamColor (quotColorquot, colorViolet)) GfxTextOut ( quotquotDDquot (quotquot) quot, Hor5, Ver45) Originally Posted by drpragnesh40 DZIĘKUJEMY ZA ODPOWIEDŹ ALE TO JEST ZBYT PROSTA FORMUŁA ... CODZIENNIE JEST NAWET LAG..IF U GOOGLE .. PRZYJDŹ DO WIADOMOŚCI FORMULA JEST SKOMPLIKOWANA. NIE TYLKO EMA EMA. tema jest lepsze niż sugerowałeś. ale zerolag jest jeszcze lepszy. Mam go w moim programie chartalert, ale nie znam kodu afl i mogę go tu wkleić, a każdy może spróbować przekonwertować go w afl. Łatwo jest napisać kod Launguage. Dane wejściowe: Cena (NumericSeries), Okres (NumericSimple) Zmienne: współczynnik (0), opóźnienie (0), jeśli CurrentBar lt 1 następnie rozpoczyna się ZLEMA 2 opóźnienie (okres 1) (okres-1) 2 koniec jeszcze zaczyna się czynnik ZLEMA (2Ceny - Pricelag) (1-czynnik) ZLEMA1 koniec faktyczny kod Easy Language to KOD EASYLANGUAGE: ZERO-LAG WSKAŹNIK WSKAŹNIKÓW I SPOSÓB ARTYKUŁ KODEKS EASYLANGUAGE DLA ZERO-LAG INDICATOR Wejścia: długość (20), GainLimit (50) alfa 2 (długość 1) EMA alphaClose (1 - alfa) EMA1 LeastError 1000000 Dla wartości 1 - GainLimit dla GainLimit Rozpocznij wartość wzmocnienia1 10 EC alfa (Wzmocnienie EMA (Zamknij - EC1)) (1 - alfa) Błąd EC1 Zamknij - EC Jeśli AbsValue (Błąd) lt LeastError Następnie rozpocznij LeastError AbsValue (Błąd) BestGain Zysk End End EC alpha (EMA BestGain (Close - EC1)) (1 - alpha) EC1 Zero Lag (No, Almost) John Ehlers i Ric Way Małe opóźnienie jest dobrą rzeczą. W ten sposób można usunąć wybraną kwotę z wykładniczej średniej kroczącej i użyć filtru w efektywnej strategii handlowej. Wszystkie filtry wygładzające i średnie ruchome mają opóźnienie. Opóźnienie jest konieczne, ponieważ wygładzanie odbywa się z wykorzystaniem wcześniejszych danych. Dlatego uśrednianie obejmuje efekty danych z kilku pasków temu. W tym artykule pokażemy, jak usunąć wybrane opóźnienie z wykładniczej średniej kroczącej (Ema). Usunięcie całego opóźnienia niekoniecznie jest dobre, ponieważ bez opóźnień wskaźnik po prostu wyłapuje cenę, którą filtrowałeś, a kwota opóźnienia usuniętego jest kompromisem z ilością wygładzania, którą chcesz zrezygnować. Pokazujemy efekty usuwania lagów we wskaźniku, a następnie korzystamy z filtru w efektywnej strategii handlowej. EMA Wykładniczą średnią ruchomą (Ema) oblicza się, biorąc ułamek bieżącej ceny i dodając do niej ilość (1-frakcję) razy wcześniej obliczoną wartość Ema. Ta frakcja jest nazywana współczynnikiem wygładzania 8220 i jest powszechnie nazywana 945 (alfa), a alfa zawsze jest mniejsza niż 1. Równanie dla Emy można zapisać jako: EMA 945 Cena (1 - 945) EMA1, gdzie EMA1 jest wartością EMA jeden bar temu. 13-02-2017, 22:28 Data dołączenia: sie 2017 Podziękował 628 razy w 234 Posty Odpowiedni kod amibrokera zgodnie z wyjaśnieniem to Zero-Lag Indicator dla AmiBroker Length Param (quotLengthquot, 32, 0, 100) GainLimit Param ( quotGain limitquot, 22, 1, 100) Threshold Param (quotepresholdquot, 0,75, 0,1, 10, 0,01) alpha 2 (Length 1) iEMA AMA (Close, alpha) dla (bar 0 bar lt BarCount bar) EC1 EC LeastError 1e9 BestEC 0 for (gain -0.1 GainLimit gain lt 0.1 GainLimit gain 0.1) EC alfa (wzmocnienie baru iEMA (pasek zamykający - EC1)) (1 - alfa) Błąd EC1 abs (bar zamykający - EC), jeśli (błąd lt leastError) błąd leastError, BestEC EC iEC bar BestEC iLeastError bar LeastError Plot (iEMA, quotEMAquot, colorRed) Wykres (iEC, quotECquot PARAMVALUES (), colorYellow, styleThick) Wykres (C, quotClosequot, ParamColor (quotColorquot, colorGreen), ParamStyle (quotStylequot) GetPriceStyle ()) Zero - lag wykładnicza średnia ruchoma (ZLEMA) jest odmianą EMA (patrz Exp onential Moving Average), która dodaje moment rozpędu zmierzający do zmniejszenia opóźnienia w średniej, aby ściślej śledzić bieżące ceny. Dla danego okresu N-day formułą jest ZLEMA EMA (close (close-closelag)), gdzie okres 8220lag8221 wynosi (N-1) 2. Zwykły EMA zastosowany do punktów prostych kończy się zawsze blisko (N-1) 2 dni temu. Pomysł na dodanie tej różnicy 8220close - closelag8221 ma na celu skompensowanie tego opóźnienia, aby ZLEMA śledzić dokładnie linię prostą. Oczywiście rzeczywiste dane rzadko są prostą linią, ale zasadą jest popychanie ZLEMY w kierunku zbliżonego do obecnego zamknięcia. Obliczenia wciąż kończą się jako różne wagi dla każdej poprzedniej ceny. Efektem tego okresu jest wprowadzenie ostatnich cen na wagę8221 i tym samym dokładne śledzenie oraz ujemne wagi na poprzednich warunkach. Nastąpił nagły skok ciężarów w punkcie opóźnienia impulsu. Na przykład poniższy wykres jest wagą dla N15 (punkt 7 opóźnienia). Opóźnienie EMA na linii prostej można łatwo obliczyć za pomocą formuły mocy dla EMA (patrz wykładnicza średnia ruchoma), zastosowanej do nieskończonej sekwencji cen spadającej o 1 dzień każdego dnia i osiągającej dzisiaj 0. W przypadku sekwencji nieliniowych opóźnienie nie jest proste (N-1) 2, ale będzie się różnić w zależności od kształtu, okresu cyklicznych komponentów itp. Ostatnio edytowane przez sr114 13-02-2017 o 23:00. 14-02-2017, 10:35 Data dołączenia: sty 2017 Dziękuję 1 raz w 1 post, dziękuję za odpowiedź. Ale to, co napisałeś na łamach johnehler amibrokera, opiera się na limicie zysku, jego możliwościach regulacyjnych, a ponadto ... jeśli używasz długi okres. jest lag. Przypuśćmy, że kod aflowy johnehler'a jest skomplikowany ... tak, jeśli chcemy korzystać z crossovera z wysoką ceną 10, 20 dni. Jaki powinien być kod ... mam zlemę (10,20, h) krzyż w programie chartalert ... pokazuje mi ładne sygnały trendowe. Prawie jeden pasek opóźnienia ... od trendu wzrostowego i trendu spadkowego ... oczywiście whipsaws będą tam nontrending environment..so proszę spróbować zobacz, jak użyć tego parametru w jednym pliku afl bez żadnej formuły lag ... ehler nie działa. próbuj. sprawdziłem.
No comments:
Post a Comment